Econométrie Approfondie en M1 -
Hélène Couprie
PREPARATION A L'EXAMEN DU 4 JANVIER
2012
Sujet de 2009-2010
Sujet de 2010-2011
Sujet de Rattrapage de 2009-2010
Corrigé de l'Examen de Janvier 2012
Ce cours vise à
l’acquisition de connaissances théoriques fondamentales en
économétrie.
Le but est d’apporter
à l’étudiant autonomie et rigueur dans la pratique
de la discipline.
Au programme : les démonstrations des propriétés
essentielles des estimateurs et
tests statistiques des modèles linéaires.
Les cours sont accompagnés de TD d’application au cours desquels les
étudiants sont initiés à la programmation des estimateurs et des tests.
Plan Détaillé
du cours
Introduction
- A quoi sert l'économétrie ?
- Application aux choix d'investissements éducatifs
CHAPITRE 1. Les Moindres Carrés Ordinaires
1. Estimateur
- Hypothèses du modèle classique
- Estimateur
2. Interprétation
Géométrique
- Matrices de Projection
- Décomposition de la somme des carrés
3. Théorème FWL
- Application aux régressions multivariées
- Aplplication aux régressions de variables centrées
- Application aux régressions avec variables
désaisonnalisées
4. Un peu de statistiques
- Rappels sur les densités jointes, les espérances
conditionnelles, la théorie asymptotique
5. Propriété des
Estimateurs
- Biais, convergence en probabilité
- Matrice de variance covariance de l'estimateur et son estimation
- Interprétation, le cas des variables explicatives
colinéaires
- Propriété Blue
CHAPITRE 2. Inférence
- Principes
- Rappels statistiques
- Test d'une restriction dans
le cas IIN (t-stat)
- Test de plusieurs restrictions dans le cas IIN (stat de Fisher)
- Application au test de significativité globale d'un
modèle
- Différentes applications des tests d'1 ou plusieurs
restrictions
- Tests Asymptotiques
- Introduction à la simulation
- Hétéroscédasticité
CHAPITRE 3.
Endogénéité
- Définition, dans quels cas rencontre-t-on de
l'endogénéité ?
- Estimateur par Variables Instrumentales et Propriétés
de l'estimateur
- Estimateur par Variables Instrumentales
Généralisées
- Test DWH
- Test de restrictions de suridentification
CHAPITRE 4. Maximum de Vraisemblance
-
Distinguer modèle Linéaire et Non linéaire
- Estimateur
- Distribution asymptotique de l'estimateur
- Inférence
Travaux
Dirigés:
Téléchargement de ects4 : ici
Données
ols.dat
consumption.dat
dem-sup.dat
Manuel
du cours
Davidson
and McKinnon, Econometric theory and
methods, Oxford University Press
ou
éventuellement cette référence en français
Davidson et
McKinnon, Estimation et Inférence en
économétrie, Oxford
University Press
Traduction française de l’ouvrage
téléchargeable à l’adresse suivante :
http://russell.vcharite.univ-mrs.fr/EIE/
LIENS:
- Plateforme d'insertion
professionnelle de l'ARES
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